Listo:
Mi archivo .bat que se ejecuta con "tareas programadas" de windows quedó de la siguiente manera
Código:
for /f "tokens=1-4 delims=/ " %%a in ('date/t') do (
set dia=%%a
set mes=%%b
set ano=%%c
)
mysqldump -u user -ppassword database_name > respaldo-%dia%-%mes%-%ano%.sql
Y te crea el archivo
respaldo-18-08-2006.sql
Lo dejo para si a alguien le llega a servir
Salu2