Como hacer un link en un <option>

[martha.1712]

Hola a todos no se si alguien sepa como hacer un link o un enlace dentro de un option en un boton se le pone onclick= pero en un option como se hace.
Lo que pasa es que estoy haciendo un combo de ciudades y al final del combo tiene la palabra agregar y cuando da clic en esta se habre un listbox Para agregar otra ciudad. Ya lo probe en un boton y lo hace correctamente pero como le hago para un option


Alguien me podria ayudar???? Se los agradeceria