Al exportar un video puedes elegir entre varios formatos dependiendo de los codecs que tengas, en realidad nunca he probado esto, pero prueba exportando en otro formato a ver si respeta la acción.
Composition -> make movie -> Output module (y ahí seleccionas el tipo de archivo a exportar.
En lo personal se me hace bastante incomodo eso de estar viendo un video y que se abra una página web
, pero no se lo que busques hacer.