En este mismo foro está todo el material que necesitas para empezar. Hace unos días realizaron un post similar al tuyo en
http://www.forosdelweb.com/f127/aprender-ajax-413438/.
El código que necesitas es el encargado de crear el objeto XMLHTTP que encuentras en las FAQ. También en las FAQ hay bastantes ejemplos de lo que pides y links a excelentes tutoriales; empieza revisando por allí.
Saludos.