Lo que pretendes hacer se suele resolver con Javascript! .. no tanto con PHP.
Aunque puedes recibir el dato de tu URL seleccionado y de ahí redirecionar en otro scritp que haga sólo:
Código PHP:
header("Location: ".$_POST['nombre_select']);
exit;
(pero tendrías que darle un "name" al <select> !!!!!!!)
Me refiero a la parte concreta del "javascript" a emplear para redireccionar (tu con PHP sólo "generas" tu <select...> y sus opciones ...)
Aquí tienes un ejemplo implementado sólo con datos estáticos (en HTML puro) y la rutina javascirpt para el "salto" de página (o redirección):
http://javascript.internet.com/navig...jump-menu.html
Aplicalo en tu caso.
Un saludo,