cuando tengas los slices hechos ve a:
File -> Save for Web
Cuando haces eso Escojes el formato en que quieres guardar las imagenes escogiendolas una a una, o las puedes escojer todas (ctrl + a) escojes el formato de todas.
Despues le das a 'Save' y cuando te salga la ventana de guardar puedes escojer guardar las imagenes solas o tambien PH te da la opcion de hacer la pagina (HTML) con las imagenes ya colocadas.
Yo siempre uso la segunda opcion y despues llevo la pagina a DW y la modifico a mi gusto, osea optimiso las imagenes y backgrounds, replazo imagejes por colores y borro las imagenes no necesarias.