mmm ciertamente aunque cambies el texto en la barra de estado no engañará a los buscadores que seguirán viendo el link original.
Puestos a usar javascript podrías cambiar al vuelo el href para enviarlo a tu proceso.php y dejar en el código fuente la url real del link.
por ejemplo hacer algo así:
<a href="http://www.yahoo.es/" onclick="this.href='proceso.php'"> yahoo </a>
un saludo
