Si no tienes conocimientos de AS, es dificil ayudarte
yo por mi parte no conozco el programa Coffeecup, pero si con html va bien, supongo que no hay problemas, al abrir el swf por separado, sino encuentra la ruta al XML evidentemente saldra en blanco...
creo que esto nada más. Sino postea de nuevo y te puedo pasa un codigo para hacer una galeria con xml pero tendrás que saber algo de AS para poderlo adaptar...
SALUDOS!!