Para eso tienes que hacer una pequeña función javascript, que podría ser algo como esto:
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function confirma()
{
if (confirm ("aqui el texto de pregunta"))
{window.location.href="http://www.yahoo.com"}
else
{window.location.href="http://www.google.com"};
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY
ONLOAD='confirma();'>
Cuerpo del Documento de acceso
</BODY>
</HTML>
Como ves, según le des va a una pág o bien a otra, pero si lo que quieres es que se cierre la ventana del navegador, date una vuelta por las FAQ de javascript y ahi lo tienes. O pregunta por ahi (foro de javascript).
