Hola, en Java, no puedes hacer ejecutables (exes), porque Java no se asocia a un sistema operativo.
Lo que puedes hacer, es tener un archivo "jar" que empaquete tus clases y que permita ejecutar el método main de tu clase:
http://www.captain.at/programming/ja...pplication.php
Otra forma rápida de simular una ejecución, es construir archivos .bats o shells que ejecuten tu programa llamando al utilitario java del JDK.
Sin embargo, puedes buscar utilitarios que te permiten construir ejecutables para windows a partir de tus programas Java. Pero recuerda que aquí ya pierdes la portabilidad multiplataforma de tu programa asociandolo a un sistema operativo.
http://www.javaworld.com/javaworld/j...html#resources