Cita: La question es que no se realmente de donde sale el objeto que tiene el miembro KeyCode "e.KeyCode", el objeto "e"...
Simplemente "e" es una variable que como dice Stream el mismo VS lo coloca por default, y obviamente el ListBox, como cualquier objeto tiene eventos asociados y en este caso es KeyDown, donde KeyEventArgs es una clase que es heredada de EventArgs para darle el mismo comportamiento del evento, pero con su propia implementacion que en este caso tiene propiedades como KeyCode, Alt, enumeradores, etc.
Salu2