Hola,
.- Las relaciones no te las mantiene automaticamente el JDBC/SQL a pelo, así que tendrás que mantenerla tú. Con esto quiero decir que no tendras en JDBC un método getAlumnos() que te devuelva los alumnos relacionados con el curso. JDBC es una interfaz sobre el SQL a pelo, así que no te transforma las tablas en objetos.
.- No has mostrado la tabla cursos, pero segun el modelo que explicas, la relacion Alumno-Curso sería N-M así que no entiendo que el objeto Curso tenga sólo un alumno, cuando lo normal es que pueda tener varios.
.- Para modelas las tablas como objetos, existen varias soluciones (Hibernate, EJB, JDO...) y estan construidas sobre JDBC, así que quizá te interesaría primero aprender la parte de JDBC y luego meterte en cosas más complejas. Según la prisa que tengas
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S!