<asp:datagrid id="dgProyectos" runat="server" Width="361px" CssClass="Grid" AutoGenerateColumns="False" Visible="False" ShowHeader="True" Height="20px">
<AlternatingItemStyle CssClass="GridAltItem"></AlternatingItemStyle>
<ItemStyle CssClass="GridItem"></ItemStyle>
<HeaderStyle CssClass="GridHeader"></HeaderStyle>
<Columns>
<asp:HyperLinkColumn DataTextField="TITULO" HeaderText="Titulo" DataNavigateUrlField="URL"></asp:HyperLinkColumn>
</Columns>
</asp:datagrid>
Donde:
DataTextField="TITULO", contenido de la columna que quiero mostrar
DataNavigateUrlField="URL", Ubicación del archivo.
Falta algo más?