definitivamente estas instanciando mal tu objeto, mira, aqui te pongo como lohago yo,y me funciona sobre cualquier explorador:
Código:
/**
* Esta funcion instancia el XMLHttpRequest
* para la familia Mozilla :) o IE :S
*/
function initRequest() {
// code for Mozilla, etc.
if (window.XMLHttpRequest) {
return new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
// code for IE
isIE = true;
return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
}