El tema esta en que el metodo open acepta una URI en lugar de una URL, la URI es una pagina con ubicacion local dentro del server. Una solucion rapida a esto es armar un archivo php que solo tenga el include de la pagina externa, y por ajax llamar a ese php. Un ejemplo seria:
google.inc.php:
Código PHP:
<?include("http://www.google.com");?>
y en el archivo donde quiereas incluir esto lo haces de la manera habitual:
Código:
_ajxobj.open("GET","google.inc.php",true);