Lo que puedes hacer es darle el formato a tu celda y recorrerla para conseguir el color y darle el efecto de que tiene color la columna... dependiendo del tipo que tengas en tu columna creas tu objeto..
por ejemplo para el caso mas comun que es el DataGridTextBoxColumn puedes crear una clase que sea heredada por DataGridTextBoxColumn y darle el comportamiento que necesitas.. te mando una liga con el ejemplo para que tengas una mejor idea..
http://www.akadia.com/services/dotne...able_cell.html
Salu2