Proba asi:
A los controles que necesitas ver si tienen algo poneles un Tag con el nombre, por ejemplo si el textbox se llama txtDireccion y es para que ponga la direccion agregale un tag "Direccion", despues pone esto en el boton de guardar:
Código:
Dim i As Control
For Each i In Controls
If TypeName(i) = "TextBox" Or TypeName(i) = "ComboBox" Then
If Len(i.Text) = 0 Then
MsgBox "Faltan datos en " & i.Tag
Exit Sub
End If
End If
Next
MsgBox "Todos llenos"
El problema es que no se como ordenar los controles, los 'revisa' en un orden medio 'raro'.
Un saludo y espero que te sirva