aupa!
Al parecer he encontrao la respuesta, para que aparezca el mensaje de confirmacion y al aceptar que borre si no que no haga nada.
Aqui os la escribo:
function confirmar()
{
return window.confirm("Esta seguro de que desea borrar");
}
-----
y la llamada a la funcion:
<a href="url" onClick="return confirmar()">borrar</a>
saludos