Cold Fusion es uno más de los lenguajes utilizados para crear páginas web de contenido dinámico, en si es un lenguaje de programación, como ASP, PHP .NET entre otros, fue creado por Macromedia, actualmente Adobe, para poder interpretar las páginas necesitas tener un host que soporte ColdFusion o bien instalar el webserver en tu pc, es gratis para la versión desarrollador y puedes descargarlo de
www.macromedia.com, puedes usar DreamWeaver para programar en este lenguaje, pero obviamente tambien lo puedes hacer desde un notepad si te sabes los tags, la extensión de las páginas creadas se identifica como .cfm, puedes encontrar más info en la pagina de Macromedia.