Eso simplemente capturaria la pantallao la ventana activa en este caso, ahi no viene accion alguna para salvar a disco, simplemente almacenaria en el portapapeles.
Echa un vistazo a esta libreria que utilizo en varios programas para trabajar e incluso editar imagenes. Soporta multitud de formatos de archivo y permite configurar varios parametros de los mismos segun el formato a la hora de guardar y cargar:
GFL SDK
No requiere del GDI+ ni ningun añadido mas que la propia DLL. Trae documentacion y varios ejemplos que puedes usar a modo de tutoriales.
Salu2...