La primera aclaración es que MySQL es un tipo de base de datos, más usado y conocido. Esa pantallita que enseñas es PhpMyAdmin, una "aplicación" con la que podrás acceder a ésta base de datos. Poner, quitar, editar...
En todos los tutoriales de PHP que he visto hasta hoy, te dicen todos que empieces por instalarte un servidor con apache en tu ordenador... Y yo te diré que nunca lo he hecho, simplemente uso el servidor que ya tengo (Hosting), subiendo ahí los archivos.
En estos manuales también se irán muy por las ramas, ya que PHP es muy extenso.. va mucho más allá de operar con bases de datos para hacer foros y demás. Estaría bien que nos dijeras primero QUÉ es lo que quieres hacer en PHP (por donde quieres empezar) o bien fijarte una meta fácil.
A la larga, la práctica es la mejor teoría.
Suerte
