Para quie le interese, me ha funcionado de esta forma
Script
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function pregunta(vid) { if (confirm("Por favor, confirme para eliminar.")){
document.location.href='eliminar.php?u_id='+vid; return true; }
return false;
}
</SCRIPT>
HTML
[<a href="#" onclick="return pregunta('ID_del_registro_a_eliminar')" >eliminar</a>]
Gracias a todos.