Hola:
Justamente la primera respuesta de JavierB es la que debe considerarse...
No importa que se trate de enlaces o formularios ya que el sistema de confirmación validación es similar...
A un formulario se le asocia el evento submit (manejador de evento onsubmit) y a los enlaces se le asocia el click... pero debe usarse return true/false o return función_validadora_confirmadora()... y la función debe devolver true/false...
confirm devuelve true/false, así que solo agregándole return a tu ejemplo sería suficiente:
<a href="eliminar.php?u_id=15" onclick="
return pregunta()">eliminar</a>...
que equivale a
return confirm("¿Seguro...?")...
Puse un artículo en maestros del web que explica un poco el asunto:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/formenlaces/
Saludos
