Gracias por tu respuesta, he leido las soluciones propuestas, pero aún no encuentro cómo hacer lo que quiero, ya que lo que he encontrado es autenticar para toda la aplicación, y lo que necesito es solo para una página. En asp lo que hacía esra solamente configurar la seguridad del archivo .asp y listo, al accesarlo pedía la autenticación de Windows y yá!
Ahora he probado y no me funciona de esta forma?