Es coas de jugar un poco con el T/SQL y algo de transacciones... te podría quedar de ésta forma:
Código:
DECLARE @intError INT
BEGIN TRAN --Levantamos una transaccion
DELETE FROM TABLA1
SELECT @intError = @@ERROR
IF (@intError <> 0) GOTO SOLVE
DELETE FROM TABLA2
SELECT @intError = @@ERROR
IF (@intError <> 0) GOTO SOLVE
COMMIT TRAN --si no hubo errores se ejecuta todo
SOLVE:
IF (@intError <> 0) BEGIN
ROLLBACK TRAN --dehacemos cambios si hubo algun error
END
Salu2