Eso ya depende de si es VCD o DVD lo que quieras hacer, si fuera VCD y no necesitas un menú, por ejemplo usando Nero solo colocas todos los videos y los grabas, así se reproducirán uno a uno. Receurda grabar a baja velocidad, con 8x esta bien.
Si lo quieres en DVD funciona igual solo que haciendo algo llamado Autoría, con el TMPGEnc DVD Author es muy simple de hacer, Te dejo el link de la página de mi amigo Ferny donde te explica cómo hacerlo.
http://www.mundodivx.com/dvd/tda.php
suerte!!