Cita: no hay otra alternativa que usar AJAX?
Usar un IFRAME, así no recargas toda la página, simplemente el pedazo que estés usando.
Otra forma de hacerlo es con un IFRAME oculto. El resultado, se podría decir que es igualito al obtenido con ajax.
Cita: El objetivo es crear 3 desplegables dependientes sin recargar la pagina.
Esa parte no la entendí, =)