Por lo que he visto el método setAttribute no sirve en internet explorer, hay dos formas alternativas:
1. Utilizar el método propio de IE llamado attachEvent, puedes buscar informacion en la web de microsoft pero si quieres una referencia rapida la sintaxis seria:
objeto.attachEvent('nombre_del_evento',funcion);
Si utilizas esta funcion necesitaras utilizar tambien la funcion detachEvent('nombre_del_evento',funcion) para deshacer los cambios
2. Utilizar un metodo un poco mas chapuza pero mas estandar que el primero:
objeto.nombre_del_evento = funcion;
Espero que te sirva
