Si funciona, solo has una linea de codigo algo asi:
Código:
If CampoCokie = "" Then
Reponse.Redirect("Login.aspx")
end If
Donde Login.aspx es tu magina de inicio de sesion. la idea es que en cada pagina en el evento Page_Load compruebes si la Cookie esta vacia o el campo User lo esta, de esta forma redireccionas a la pagina de logueo.