Puedes empezar revisando la teoría de AJAX:
http://www.uberbin.net/archivos/inte...ciones-web.php y luego pegarle un vistazo a la práctica:
http://69.56.196.226/~maborak/leimnud/view.php?
En las FAQ hay montones mas de links de interés y por supuesto en Google podrás encontrar chats realizados en AJAX para revisarlos.
Saludos.