Lo que pasa, es que hiciste una sintaxis con una falla, porque el comando COPY no puede ante-llevar ruta de disco:
c:\copy alex d:\magnum
"c:\", está de más....
Faltan más detalles; Si quieres un .bat más completo, aquí vá:
@echo off
cd c:\
copy alex d:\magnum
exit
"exit", se utiliza para especificar al archivo .bat que salga de la sesión DOS en modo ventana, regresándote con ésto a Windows.
Pero ojo: éste ejemplo se aplicaría para copiar un "archivo" con ese nombre a la ruta especificada, pero sólo lo hará si el archivo no tiene extensión, para lo cual, deberás añadirla (por ejemplo: "alex.*", "alex.dat", "alex.doc", etc.).
Pero ahora..... en caso de que sea un "Directorio" completo el quieras copiar, entonces usa el comando XCOPY32 en vez del comando COPY (al menos, todavía existía en 98 y Me, tengo rato que no uso esos). XCOPY32 se utiliza para hacer copias de directorios y árboles de directorios completos, más concreto si utilizas la variable /s :
xcopy32 c:\alex\*.* d:\magnum
/s
Ojalá te sirva, ya que tengo algo de tiempo que no hago archivos .bat en windows, pero me acuerdo muy bién todavía de las sintaxis.