mmmmmmmmm, puedes ver las faqs del foro, ahi hay unas donde se explica como instalar el j2sdk..........
en el link que te dio iceman creo que ya viene el sdk de java, pero bueno, sobre el editor puedes usar hasta el block de notas de windows o inclusive la consola de linux

pero bueno, existen IDEs que te facilitan la programacion, como el que te recomiendan arriba.......
en finnnnnnnn, have funnnnnnnnnnnn