Gracias por tu tiempo por fin lo he conseguido, ahora ya solo programo el html y listo, pongo aqui el algoritmo para que le pueda servir a alguien más.
Código PHP:
<?php require_once('../Connections/conn_escuela.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_conn_escuela, $conn_escuela);
$query_lista_alumnos = "SELECT * FROM alumnos ORDER BY Pais ASC";
$lista_alumnos = mysql_query($query_lista_alumnos, $conn_escuela) or die(mysql_error());
?>
<?
while ($row_lista_alumnos=mysql_fetch_array($lista_alumnos)){
if ($pais != $row_lista_alumnos['Pais']){
echo $row_lista_alumnos['Pais']; // define una fila aquí ... de tu tabla con su HTML correspondiente.
}
// Tu estructura de tabla (sólo filas) donde la compones con los datos de esos registros ...
echo $row_lista_alumnos['Nombre']; // etc...
// sobre-escribimos la variable con el pais en curso .. este es el "truco" de todo esta técnica (junto con el ordenamiento por ese campo de la consulta SQL).
$pais=$row_lista_alumnos['Pais'];
}
?>
