Pues a mí, esto me funciona perfectamente. Solo imprime si seleccionas el botón "Aceptar":
Código:
Sub prueba()
msbTexto = "Vas a imprimir einnnn? estás seguro?"
msbTitu = "Hola"
msbOpc = vbOKCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1
msbRespuesta = MsgBox(msbTexto, msbOpc, msbTitu)
Select Case msbRespuesta
Case vbOK 'Aceptar
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
Case vbCancel 'Cancelar
Sheets("hoja2").Select
Range("A1").Select
End Select
End Sub
¿No será que por algún lado tienes una línea de código, que lo que hace es imprimir la hoja en la que estás en ese momento?.