El tema es que no haces nada con la respuesta de tu objeto AJAX además de mostrar tu alert. Dependiendo de como te lleguen los datos, quizá quieras introducirlos directamente en algún div u otro elemento de tu página.
Suponiendo que tienes un <div id="x"></div> para colocar el contenido de la respuesta de tu objeto AJAX dentro de ese div, puedes usar la propiedad responseText de la siguiente forma:
Código:
var elementoDiv=document.getElementById("x");
elementoDiv.innerHTML=ajax.responseText;
Esto lo colocarías dentro de tu status 200, y su utilidad es colocar la totalidad de los datos que tu archivo HTML (en este caso) envía dentro de dicho div.
Dependiendo el formato de los datos que recibas (aquí no tendras problemas ya que lo que recibes es HTML extraído de otra URL), quizá te convenga hacerles algún tratamiento especial para "pasarlos" a HTML, pero eso ya depende de tus necesidades.
Saludos!