Es una clase que sirve para almacenar objetos referenciados por una clave. De hecho no es una clase si no una interfaz con varias implementaciones, para que uses la que más te convenga.
Para una introduccion a la estructuras de datos en Java, puedes mirar esto:
http://java.sun.com/developer/online...ollection.html
Hay un curso en JavaHispano sobre el tema, pero ahora mismo el sitio esta caido y no lo puedo encontrar.