Hola Developer9 !
No explicas de dónde vas a obtener los datos para llenar el datagrid, por lo que lo único que te puedo explicar, es cómo has de añadir filas una a una.
<Código en C#>
Código:
this.dataGridView1.Rows.Add(params object[] values);
this.dataGridView1.Rows.Add(DataGridViewRow tuDataGridViewRow);
En principio, así puedes llenar con valores uno a uno tu datagrid en VS 2005.
Saludos !