Lo que aparece en esta pagina del WebMessenger es el uso del evento onBeforeUnLoad....que era como lo tenia pensado....sin embargo como comentaba anteriormente no solo aparecera el mensaje cuando se intente cerrar la pagina....sino tambien cuando se navegue entre diferentes ventanas................
.........Este es el Codigo por si a alguien le sirve..........
Código PHP:
<script language="JavaScript">
function cierrame() {
event.returnValue = "Escribe el texto a mostrar ";
}
</script>
<body onBeforeUnload="cierrame()">
Cabe resaltar que este codigo esta contemplado en la Faq No. 183 y fue posteado por T4X. Solo que no se como realizar el link a este