Si os interesa el desarrollo con ActionScript para Windows os recomiendo utilizar el Zinc v2.5... por lo menos probar la versión gratuita. Este programa crea un .exe a partir de un .swf... además permite cambiar el icono y mil cosas más (entre otras "añade" al ActionScript una especie de "nuevo código" que permite cosas como borrar/copiar/mover archivos, acceder a bases de datos, ETC)
http://www.multidmedia.com