Leistes las FAQ's? para ver de que se tratan las sesiones (y como se gestionan en PHP):
http://www.forosdelweb.com/showpost....&postcount=129
Si te fijas .. ahí se habla de un concepto: SID .. Esa es la base de que las sesiones "funcionen" o no en tu caso particular.
También hay que conocer que a las sesiones de PHP le afecta por lo mismo mucho la configuración de PHP que uses al respecto (tema sesiones). Todo esto está documentado en la documentación oficial de PHP sobre sesiones:
www.php.net/session
Un saludo,