Fijate en el código que implementa el "spider" que te dejé.
El procedimiento para que se sigua entrando en otro URL se refiere a localizar todos los tags de Link (<a href=.....>) HTML por el formato que tienen usando expresiones regulares.
Pero antes de llega a eso debes tomar el contenido de tu página (del primer URL dado de inicio). Eso lo puedes hacer de várias forma .. fopen() apuntando a tu URL y de ahí fread() . .o usando el buffer de salida de PHP: ob_start() .. include("a tu URL") y tomando el buffer a una variable ob_get_contents() .. etc.
Un saludo,