Puede ser porque al hacer el Load estás cargando siempre el grid. Cuando la página se recarga lo primero que hace es el Page_Load y luego el evento que corresponda, el MyDataGrid_Update en este caso.
Controla con el
Page.IsPostBack() si es la primera vez que se recarga la página.
Sub Page_Load(Sender As Object, E As EventArgs)
If Not Page.IsPostBack Then
BindGrid()
End If
End Sub