Efectivamente en tu Windows en la carpeta de "Mis Documentos" encontraras una carpeta denominada "Mis conversaciones" la cual deberas borrar al igual que la carpeta "Mis Archivos recibidos".
Si al MSN le pusiste que te recordara el usuario o que te vinculara dicho usuario a la sesion de Windows tendras que irte a:
Inicio => panel de Control => Cuentas de usuario
Ahí te vas a la solapa "Opciones avanzadas" y le das click al botón "Administrar Contraseña" y borrar el o los usuarios que tengas ahi... principalmente al "passport.net"