Pero ExecuteNonQuery tampoco, debes cargar el Dataset leyendo el datareader o utilizar por ejemplo un DataAdapter (creo que es DataAdapter). P.ej.
Código:
dim myRow ad DataRow
dim dr as ...DataReader = myCommand.ExecuteReader()
while dr.Read
myRow= dsDataSet.Tables("nombre").NewRow()
myRow("campo") = dr("campo")
....
dsDataSet.Tables("nombre").Rows.Add(myRow)
End while
dr.close()