Ahh ya veo amigo ;) mira es bastante interesante yo lo he hecho ya varias veces y el lugar donde lo aprendi a la perfeccion ya que lo explican muy bien es aqui:
espero que asi como tienes tanta urgencia leas el articulo y logres hacerlo ;)
http://www.rinconastur.net/php/php86b.php
aca el script en acicon :
http://www.rinconastur.net/php/select.php
para que evan como funciona seleccionen
España -> asturias -> asturias -> Gijon