Pues sí, hay un firewall que segúramente ya tienes instalado aunque no lo sepas y que viene en casi todas (por no decir todas) las distribuciones de linux. Su nombre es
iptables y, como
puedes comprobar la red está repleta de información sobre él.
Si quieres un programa para configurarlo de forma gráfica echa un vistazo a
Firestarter.
Saludos.