donde ubicar la base de datos para que php la abrá

[DjFaramir]

eso es debido a que el usuario que quieres utilizar durante la mysql_connect no tiene permitido el acceso a la base de datos...
por eso en el segundo query cuando quiere seleccionar una base de datos te tira ese rato... "No es posible seleccionar la base de datos"... simplemente porque no se logro la conexion con mysql...

por lo que vi vos no estas ingresando ningun usuario ni pass para accesar el mysql, prueba con el user "root" sin contraseña...