No, simplemente pon el código en el evento Load de una nueva página(ejm. download.aspx) que acepte como parámetro la ruta desde donde descargar.
Tus enlaces serían de la forma:
<a href="download.aspx?filename=Galeria/Videos/DoctorXOne/DoctorXOne.mpg">bla blaz</a>
Saludos
PS. Arregla el código mostrado arriba, por motivos de seguridad.