creo que tendrias q revisar estas herramientas
http://www.ej-technologies.com/
a mi me han ayudado bastante...
"exe4j" es para realizar ejecutables con un splash de inicio, etc...
y
"install4j" es un wizard q te ayuda a crear instaladores...
lo bueno es q te ayuda a instalar automaticamente el JRE...
tb te permite hacer referencia a otros instaladores durante la instalacion de tu aplicacion...
tendrias q buscar info para ver bien como se utiliza eso es lo malo... pero es una muy buena herramienta...