De hecho, Visual Studio si es caro, pero existen las versiones Express que son gratuitas, y para proyectos no empresariales trabaja de maravilla.
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/default.aspx
Visual Web Developer se usa para aplicaciones Web con ASP.Net.
Visual Basic se usa para aplicaciones Windows.
Estos productos ofrecen links a diferentes sitios, dentro de la red MSDN, que te introducen al uso de cada uno de ellos.
Leí en otro post que no te llevas bien con el inglés, en ese caso busca el msdn de latinoamérica, allí tambien debe haber información al respecto, aunque no se que tan completa esté. Te recomiendo que empieces a familiarizarte con el inglés, hay muchísima información, y muy buena, en este idioma.
Espero esto haya sido de ayuda.